Domingo, 22 Julio 2018

No esperamos un 2018 con tan baja volatilidad

Lo demuestra claramente este estudio de Ryan Detrick.

Ha calculado qué pasa en los años en que se tiene un drawdown en el S&P 500 menor al 5%, desde los años 50. 

Y lo que se ha encontrado es que siempre al año siguiente había más volatilidad, más días con movimientos de más del 1% y en general más sustos. 

Lo pueden ver en la siguiente tabla: