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Situación de bolsas y mercados. Combinando volumen y velas en un sistema sencillo

En el número de febrero del año pasado de la prestigiosa revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, de la que soy suscriptor desde hace muchos años aparece un muy sencillo sistema, pero no por ello menos interesante.

Está escrito por Ken Calhoun, de la web trademastery.com, que tiene una sección todos los meses de sistemas sencillos de swing trading, y con bastante éxito por cierto. Cuando votan los lectores los artículos más valorados suele salir alguno de los suyos casi siempre.

El que vamos a ver hoy en concreto, se basa en solo dos reglas.

Buscar en valores una subida de tres velas blancas que vayan ganando en altura además y que, y esto es la clave, tengan el volumen al alza las tres.

Y digo que esto es muy importante por lo siguiente.

Dada la asimetría de la bolsa es muy frecuente que cuando haya bajadas el volumen sea muy alto, como por ejemplo ha pasado en los últimos días en el S&P 500

Y en los días de subidas tiende a ser algo menor. Pero cuando sí que sube con fuerza el volumen da buenas pistas.

Pueden ver un ejemplo que da el propio autor en la revista:

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Aquí les adjunto otro ejemplo ya buscado por nosotros, en Apple:

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Son señales que cuesta encontrar, en los gráficos diarios que es donde el autor sugiere buscar. No son frecuentes, pero cuando aparecen son muy efectivas. El problema no es encontrar tres velas crecientes alcistas que vayan ganando tamaño sino que coincidan con tres subidas de volumen diario, por esa asimetría de la bolsa, que tiende a subir tranquilo y reposado y a bajar enloquecidamente.

Las reglas oficiales del método según el autor serían las siguientes:

  • Buscar como hemos visto en los ejemplos en gráficos diarios de valores, con tres velas blancas seguidas alcistas con altura de la vela creciente. El autor no lo dice pero nosotros recomendaríamos que además, se haga como siempre se debe hacer en todos los casos una lectura de mercado, y sobre todo que el valor a ser posible sea alcista y sin niveles peligrosos que le puedan taponar cerca, por ejemplo podríamos usar las medias de 100 y 200, o grandes resistencias.
  • El volumen es imprescindible que sea creciente respecto al día anterior en las tres velas, si no hay que dar por falsa la posible señal.
  • El autor recomienda poner stop de compra de entrada 0,50 $ por encima del máximo de la vela que cierra la formación. Olvidaba decir que él recomienda operar con valores que coticen entre 20 y 70 dólares.

Es una costumbre personal del autor cotizar con valores en este rango y de ahí este comentario, pero evidentemente esta regla no es imprescindible y se puede operar con otras cotizaciones fuera de ese rango. Bastaría con ajustar proporcionalmente ese 0,50$ o euros y no habría mayor problema.

  • Recomienda colocar un stop de 2$. Es una costumbre en su forma de operar y siempre lo pone así. Esto se podría variar a gusto del trader. Y por supuesto sigue valiendo lo del apartado anterior, en el sentido de que se puede entrar en cualquier cotización, colocando una proporción.

Comenta que este stop loss debe si todo va bien convertirse en un stop trailing. Vamos que primero será stops loss, pero que si vamos ganando debería convertirse en stop de protección, o al menos ir subiéndolo asumiendo menos pérdida.

No comenta nada sobre objetivo de beneficios, por lo que cada uno debería fijarlo en función de resistencias, proyecciones de Fibonacci o cualquier otro método usual. Aconsejamos que ayudará mucho para empezar a ver cuando dejarlo estar, algo tan simple, como una vez dentro cambiar el gráfico a velas Heiken ashi, que cambian con dificultad de color mientras la tendencia permanezca y este tipo de arranques de 3 velas suelen dar tendencia.

Veamos por ejemplo el gráfico que hemos visto antes de telefónica, reconvertido a Heiken ashi y con que comodidad hubiéramos mantenido ganancias.

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Nos hubiera bastado con irnos a la primera o segunda vela negra fea que apareciera y en paz y el beneficio habría sido muy bueno. Si usan este método para salir, puede ser una buena idea subiendo el stop de salida por debajo del mínimo de la primera vela negra fea que aparezca o de la primera pareja de velas negras si se tiene mucha ventaja.

Como decíamos más arriba como es una estrategia que no es frecuente, lo ideal es chequear bastantes gráficos diariamente para tener más señales. Puede que un solo índice como el Ibex o el Dow Jones no sea suficiente.

Este sería el método que queríamos comentar hoy que es muy sencillo, pero puede valer como idea base añadiéndolo algunas mejoras como las comentadas, u otras que se le pueda ocurrir al lector, o dentro de una estrategias más compleja.

Nunca hay que despreciar una idea operativa porque parezca muy simple. ¡Las ideas simples son las mejores! Uno se da cuenta de eso con el tiempo.