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Situación de bolsas y mercados. Un sencillo sistema de swing trading basado en dos medias móviles importantes

Ya hemos traído en otras ocasiones a esta misma alguno de los sencillos sistemas de trading que suele publicar cada mes en la prestigiosa revista Stocks and Commodities Ken Calhoun.

Sus métodos se caracterizan por su sencillez, pero no por ser sencillos son menos eficaces, suelen andar bastante bien.

Y en esta línea me ha gustado bastante el que propone en el número del mes pasado en la revista.

Se basa en una idea para swing trading, que a mí ya me había llamado la atención en la operativa real. Es el fenómeno de que cuando un activo cotizado es capaz de romper al alza o a la baja, una media de las que tienen las manos fuertes puesta siempre, por ejemplo las de 50, 100 o de 200, lo normal es que recorra la mayoría de las veces la distancia que hay hasta la siguiente media significativa.

Él en concreto se ha fijado en las medias de 50 y de 200 en gráficos diarios. Que son muy seguidas por las manos fuertes. Por ejemplo recuerden lo que se está hablando en estos días de los famosos cruces dorados del S&P 500 y del Dow Jones. Que precisamente se ven en el cruce al alza de la media de 50 y 200, las dos en que basa su sistema Calhoun.

Por cierto, si quieren ver los resultados históricos desde hace muchos años de estos famosos cruces dorados los pueden ver en la siguiente tabla.

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Ahí tienen las cifras. Antiguamente no funcionaba demasiado bien, pero a partir de los años 60 ha mejorado mucho y tiene muchos menos fallos.

En este otro gráfico pueden ver el perfil de drawdowns de estos cruces dorados.

s2.jpg

 

Fuente de ambos gráficos: http://quantifiableedges.com/over-90-years-of-golden-crosses-and-a-look-at-past-drawdowns/

Bueno, creo que ha quedado claro que sí se miran mucho estas dos medias, así que volvamos al sistema de swing trading que nos ocupa.

Para ser exactos las medias que usa son las simples. Muchas personas se preguntan porque no se usan para estas cosas las medias exponenciales por ejemplo que son más técnicas y en apariencia fiables. Yo nunca las uso. Y creo que por lo mismo que el autor. Porque lo que funciona es tener lo mismo que tienen las manos fuertes y la mayoría de la gente en el gráfico. Porque así todos nos ponemos de acuerdo en el mismo punto que es lo que interesa. Y la costumbre es que esas medias sean simples y no me pregunten por qué, pero es así. Y debemos tener lo que tiene la mayoría para tener claro donde están los puntos de reacción correctos.

Pues bien el sistema está reflejado en este gráfico que incluye el autor en el artículo.

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Fuente. Revista stocks and commodities. Abril de 2019.

La idea es comprar cuando un valor viene remontando desde abajo y consigue superar la media de 50, teniendo como objetivo la llegada a la media de 200. Como ven el propio autor también dibuja la media de 100, y es que aunque no lo dice en el artículo, puede ser perfectamente también el objetivo según cada caso.

Las condiciones del autor son varias.

En primer lugar exige que antes de la ruptura de la media de 50 que es la que dispara la señal, se lleven algunas velas alcistas, como es el caso.

También advierte de no entrar en laterales. En este caso cuando se rompe la media ya se ha salido de cualquier posible lateral, y es más parece que ha formado doble suelo.

Igualmente pide que le demos un poco de filtro a la ruptura, el habla de 0,5 dólares. Pide que antes de entrar se haya movido al alza el valor al menos 5$.

Sugiere colocar un stop loss a 2 dólares de distancia hacia abajo, aunque nosotros que es mejor poner un stop loss, fijándose donde esté el soporte, un poco más trabajado. Y busca un objetivo de la media de 200, aunque comenta que puede haber otros objetivos más modestos. Ya hemos comentado antes que según caso, no estaría mal que la media de 100 fuera objetivo, también se podría hacer objetivo del 50%.

El autor advierte por otro lado, que no se debe entrar si las medias están bastante juntas, y no hay espacio para un objetivo decente. Es importante tener en cuenta esto, porque podemos tener la tentación de que como están juntas es más fácil conseguirlo, pero entonces el binomio rentabilidad-no sería el correcto.

Por último, el autor pide otro requisito más, a considerar. Y es que como en el ejemplo que él mismo pone, la vela que perfora la media de 200, sea una vela poderosa y de cuerpo grande.

Personalmente, por experiencia en sistemas parecidos añadiría una cosa. En este tipo de operaciones no hay que tener prisa para entrar, y si se tiene un poco de paciencia una vez que está activada teóricamente una señal, casi siempre se consigue arañar unos dólares poniendo una limitada algo mejor. Pero siempre cuando previamente se activo la señal teórica, nunca antes.

En suma un sistema sencillo, pero que funciona dignamente y con bastante sentido común. Por supuesto la lectura de mercado general también entiendo que siempre debe estar ahí.